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Ficha CTI Vitae
ABANTO VALLE CARLOS ANTONIO

Fecha de última actualización: 03-03-2024
 
Código de Registro:   P0051978
Ver:   Ficha Renacyt


Scopus Author Identifier: 26665894600
Web of Science ResearcherID: A-6778-2013
Fecha:  28/12/2017

Datos Personales

    Fuente
Apellidos : ABANTO VALLE
Nombres: CARLOS ANTONIO
Género: MASCULINO
Nacionalidad: PERÚ

Datos Actuales

Pagina web personal: https://sites.google.com/site/cabantovalle
Pais de residencia: Brasil

Experiencia Laboral

Institución Cargo Descripción del cargo Cargo en I+d+i Fecha Inicio Fecha Fin

Experiencia Laboral como Docente

Institución Tipo Institución Tipo Docente Descripción del cargo Fecha Inicio Fecha Fin
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) Universidad Ordinario-Principal Junio 2023 A la actualidad
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO DE JANEIRO Universidad Ordinario-Asociado Professor Associado Febrero 2015 Junio 2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO DE JANEIRO Universidad Ordinario-Auxiliar Professor Adjunto Agosto 2006 Febrero 2015
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI Universidad Ordinario-Asociado Abril 2002 Agosto 2005
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI Universidad Ordinario-Auxiliar Abril 1994 Marzo 2002

Experiencia como Asesor de Tesis

Universidad Tesis Tesista(s) Repositorio Fecha Aceptación de Tesis
INSTITUTO DE MATEMÁTICA (UFRJ) Magister RENATA SOUZA BUENO Abril 2011
INSTITUTO DE MATEMÁTICA (UFRJ) Magister MICHEL V. CARDOSO Mayo 2016
INSTITUTO DE MATEMÁTICA (UFRJ) Magister WILLIAM LIMA LEÃO Diciembre 2011
INSTITUTO DE MATEMÁTICA (UFRJ) Doctorado WILLIAM LIMA LEÃO Octubre 2017
INSTITUTO DE MATEMÁTICA (UFRJ) Magister MARCUS GERARDUS LAVAGNOLE NASCIMENTO Octubre 2017
INSTITUTO DE MATEMÁTICA (UFRJ) Magister Fábio Vitor Generoso Viera Abril 2019
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (COPPE/UFRJ) Doctorado Lina Lúcia Hernandez Velasco Noviembre 2020

Experiencia como evaluador y/o formulador de proyectos

Tipo de experiencia Ańo Tipo de proyecto Entidad financiadora Nombre del concurso Metodología de evaluación Monto proyecto (USD)

Formación Académica (Fuente: SUNEDU)

Grado Título Centro de Estudios País de Estudios Fuente
BACHILLER BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCION EN ESTADISTICA Universidad Nacional de Ingeniería PERÚ
LICENCIADO / TÍTULO TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ESTADISTICA Universidad Nacional de Ingeniería PERÚ
MAGISTER RECONOCIMIENTO - MAESTRO EN CIENCIAS - AREA DE CONCENTRACION ESTADISTICA Universidad Nacional de Ingeniería PERÚ
DOCTORADO GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS, CON MENCIÓN EN ESTADÍSTICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO BRASIL

Formación Académica (Fuente: Manual)

Grado Título Centro de Estudios País de Estudios Fecha de inicio Fecha fin Fuente

Estudios Técnicos

Centro de estudios Carrera Fecha de Inicio Fecha de fin

Estudios académicos y/o técnicos superiores en curso

Centro de estudios Carrera Tipo de estudios Fecha de inicio

Formación Complementaria

Centro de estudios Capacitación complementaria Frecuencia Cantidad País de estudio Fecha de inicio Fecha fin

Idiomas

Idioma Lectura Conversación Escritura Forma de aprendizaje Lengua Materna
INGLES AVANZADO AVANZADO AVANZADO Estudio Instituto NO
PORTUGUES AVANZADO AVANZADO AVANZADO Autodidacta NO
ESPAÑOL O CASTELLANO AVANZADO AVANZADO AVANZADO Otros SI

Línea de investigación

Área Sub área Disciplina Temática Ambiental Temática Médica y de la Salud
Ciencias Naturales Matemática Estadísticas y probabilidades (investigación en metodologías)
Ciencias Sociales Economía y Negocios Econometría
Ingeniería y Tecnología Otras Ingenierías y Tecnologías

Producción científica

Tipo Producción Título Autor Año de Producción DOI Revista Fuente Cuartil de ScimagoJR o JCR*
Artículo en revista científica A Censored Time Series Analysis for Responses on the Unit Interval: An Application to Acid Rain Modeling Schumacher F.L. 2024 10.1007/S13171-024-00341-1 Sankhya A 2024: No disponible**, 2020: Q3
Journal - Article A Bayesian approach for mixed effects state-space models under skewness and heavy tails Hernandez-Velasco, Lina L. | Abanto-Valle, Carlos A. | Dey, Dipak K. | Castro, Luis M. 2023 10.1002/BIMJ.202100302 BIOMETRICAL JOURNAL 2023: No disponible**, 2020: Q2
Artículo en revista científica Approximate Bayesian Estimation of Stochastic Volatility in Mean Models Using Hidden Markov Models: Empirical Evidence from Emerging and Developed Markets Abanto-Valle C.A. 2023 10.1007/S10614-023-10490-4 Computational Economics 2023: No disponible**, 2020: Q2
Artículo en revista científica FLEXIBLE ROBUST MIXTURE REGRESSION MODELING Lavagnole Nascimento M.G. 2022 10.57805/REVSTAT.V20I1.365 Revstat Statistical Journal Q3
Article Stochastic Volatility in Mean: Empirical evidence from Latin-American stock markets using Hamiltonian Monte Carlo and Riemann Manifold HMC methods Abanto-Valle, Carlos A. 2021 10.1016/j.qref.2021.02.005 2021: No disponible**, 2020: Q2
Article Mixed effects state-space models with Student-terrors Hernandez-Velasco, Lina L. 2020 10.1080/00949655.2020.1797737 JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION Q3
JOURNAL_ARTICLE Multivariate Spatial IV Regression 2019 10.12660/bre.v38n22018.74235 Carlos Abanto Valle a través de ORCID
JOURNAL_ARTICLE Threshold Stochastic Volatility Models with Heavy Tails: A Bayesian Approach 2019 10.18800/economia.201901.002 Carlos Antonio Abanto Valle a través de ORCID
Article Maximum likelihood estimation for stochastic volatility in mean models with heavy-tailed distributions Abanto-Valle, Carlos A. 2017 10.1002/asmb.2246 APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY Q2
Artículo en revista científica Bayesian analysis of stochastic volatility-in-mean model with leverage and asymmetrically heavy-tailed error using generalized hyperbolic skew Students t-distribution Leão W. 2017 10.4310/SII.2017.v10.n4.a1 Statistics and its Interface Q3
BOOK_CHAPTER Dynamic Bayesian Models for Discrete-Valued Time Series 2016 Carlos Antonio Abanto Valle a través de ORCID
Article Binary state space mixed models with flexible link functions: a case study on deep brain stimulation on attention reaction time Abanto-Valle, Carlos A. 2015 Statistics and Its Interface Q2
Artículo en revista científica Bayesian Estimation of a Skew-Student-t Stochastic Volatility Model Abanto-Valle C. 2015 10.1007/s11009-013-9389-9 Methodology and Computing in Applied Probability Q2
Artículo en revista científica Quantile regression for censored mixed-effects models with applications to HIV studies Lachos V. 2015 10.4310/SII.2015.v8.n2.a8 Statistics and its Interface Q3
Article Bayesian inference for stochastic volatility models using the generalized skew-t distribution with applications to the Shenzhen Stock Exchange returns Abanto-Valle, Carlos A. 2014 Statistics and Its Interface Q1
Artículo en revista científica State space mixed models for binary responses with scale mixture of normal distributions links Abanto-Valle C. 2014 10.1016/j.csda.2013.01.009 Computational Statistics and Data Analysis Q1
Artículo en revista científica A Bayesian approach to term structure modeling using heavy-tailed distributions Abanto-Valle C. 2012 10.1002/asmb.920 Applied Stochastic Models in Business and Industry S/C***
Article A non-iterative sampling Bayesian method for linear mixed models with normal independent distributions Lachos, Victor H. 2012 10.1080/02664763.2011.603292 2012: No disponible**, 2020: Q3
Article Stochastic volatility in mean models with heavy-tailed distributions Abanto-Valle, Carlos A. 2012 10.1214/11-BJPS169 2012: No disponible**, 2020: Q4
Artículo en revista científica On estimation and local influence analysis for measurement errors models under heavy-tailed distributions Lachos V. 2011 10.1007/s00362-009-0270-4 Statistical Papers S/C***
Artículo en revista científica Nonlinear regression models based on scale mixtures of skew-normal distributions Garay A. 2011 10.1016/j.jkss.2010.08.003 Journal of the Korean Statistical Society S/C***
JOURNAL_ARTICLE Stochastic volatility in mean models with scale mixtures of normal distributions and correlated errors: A Bayesian approach 2011 10.1016/j.jspi.2010.11.039 Scopus - Elsevier a través de ORCID
Artículo en revista científica Bayesian modeling of financial returns: A relationship between volatility and trading volume Abanto-Valle C.A. 2010 10.1002/asmb.789 2010: No disponible**, 2020: Q2
Article Linear mixed models for skew-normal/independent bivariate responses with an application to periodontal disease Bandyopadhyay, Dipankar 2010 10.1002/sim.4031 2010: No disponible**, 2020: Q2
JOURNAL_ARTICLE Robust Bayesian analysis of heavy-tailed stochastic volatility models using scale mixtures of normal distributions 2010 10.1016/j.csda.2009.06.011 Scopus - Elsevier a través de ORCID

* Sólo se presentan los cuartiles para la producción tipo artículos y review.

** Cuartil no disponible para el año de la publicación.

*** La revista no tiene cuartil en el año de la publicación.


Otras Producciones

Tipo de Producción Título Año de Producción Título de la fuente
ARTÍCULO EN CONGRESO Stochastic Volatility in Mean Models with scale mixtures of normal distributions and correlated errors: A Bayesian Approach 2011
ARTÍCULO EN CONGRESO Scale Mixture of Normal distributions: A Bayesian Analysis of Stochastic Volatility in Mean 2010
ARTÍCULO EN CONGRESO Robust Bayesian Analysis of Heavy-tailed stochastic volatility models using Scale Mixture of Normal Distributions 2009
ARTÍCULO EN CONGRESO State Space Mixed models for binary responses based on the asymmetric Laplace distribution 2013
CAPÍTULO DE LIBRO Dynamic Bayesian Models for Discrete-Valued Time Series 2015 Handbook of Discrete-Value Time Series

Proyectos de Investigación

Tipo Proyecto Título Descripción Institución Fecha de Inicio Fecha Fin Inv. Principal Área OCDE
Proyectos de investigación Modelos Factoriales con distribuciones de Mixturas de escala Skew-Normal con aplicaciones en Finanzas Proyecto CNPq-Brasil UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO DE JANEIRO Marzo 2010 Febrero 2013 CARLOS ANTONIO ABANTO VALLE
Proyectos de investigación Aplicaciones de Modelos de Espacios de Estados No Lineales/No Gausianos : Aspectos Computacionales Proyecto CNPq- Brasil UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO DE JANEIRO Octubre 2013 Setiembre 2016 CARLOS ANTONIO ABANTO VALLE Ciencias Naturales
Proyectos de investigación Modelos Dinámicos No Lineales/No Gausianos : Aspectos computacionales y aplicaciones Proyecto de CNPq-Brasil UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO DE JANEIRO Marzo 2013 Febrero 2016 CARLOS ANTONIO ABANTO VALLE Ciencias Naturales
Proyectos de investigación Non-linear Mixed-Effects State-Space Models for Analysis of Longitudinal Dynamic Systems using Scale Mixtures of skew normal distributions applied to HIV Modeling Proyecto de Pós-Doctorado-CNPq-Brasil UNIVERSITY OF CONNECTICUT Marzo 2012 Febrero 2013 CARLOS ANTONIO ABANTO VALLE
Proyectos de investigación Métodos Computacionales en Estadística Proyecto de Estancias Cortas Financiado Por el Fincyt-Perú IMCA - INSTITUTO DE MATEMATICA Y CIENCIA AFINES Abril 2015 Febrero 2016 CARLOS ANTONIO ABANTO VALLE
Proyectos de investigación Apoio às Atividades de Pesquisa em Estatística e Probabilidade no Programa de PG em Estatística da UFRJ O PPG em Estatística da UFRJ abriga o maior grupo de pesquisa na área de Estatística e Probabilidade do Estado do RJ. Somos o único PPG na área de Estatística no RJ. O grupo vem produzindo pesquisa de alta qualidade, como comprovam os indicadores tanto a nível discente (nossos alunos têm teses e dissertações premiadas e publicadas com distinção em periódicos internacionais de qualidade) quanto a nível docente (publicação artigos em periódicos de topo nas áreas de Estatística e Probabilidade). INSTITUTO DE MATEMÁTICA (UFRJ) Marzo 2022 Febrero 2024 CARLOS ANTONIO ABANTO VALLE Ciencias Naturales
Proyectos de investigación Apoio às Atividades de Pesquisa em Estatística e Probabilidade no Programa de PG em Estatística da UFRJ O Programa de PG em Estatística da UFRJ abriga o maior grupo de pesquisa na área de Estatística e Probabilidade do Estado do RJ. Somos o único Programa de PG na área de Estatística no RJ. O grupo vem produzindo pesquisa de alta qualidade, como comprovam os indicadores tanto a nível discente (nossos alunos têm teses e dissertações premiadas e publicadas com distinção em periódicos internacionais de qualidade) quanto a nível docente . INSTITUTO DE MATEMÁTICA (UFRJ) Marzo 2021 Febrero 2023 CARLOS ANTONIO ABANTO VALLE Ciencias Naturales

Proyectos importados de ORCID

Tipo de financiamiento Título Descripción Institución Fecha de Inicio Fecha de Fin

Derechos de Propiedad Intelectual

Título de la Propiedad Intelectual (PI) Tipo de PI Entidad donde se tramitó la PI País Nombre del propietario de la PI Trámite vía PCT Estado de la patente Número de registrode la PI Rol de participación Participación en los derechos de la PI

Productos de Desarrollo Industrial

Denominación Tipo de desarrollo Tipo de participación Estado del desarrollo Alcance del desarrollo Estado del uso del desarrollo Propietario del desarrollo

Distinciones y Premios

Institución Distinción Descripción País Web Referencia
INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT CALCUTTA Axis Bank third prize Ganador del tercer lugar en la Conferencia Internacional de Finanzas, realizada entre el 3-5 de diciembre de 2009 INDIA
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