¿HAS OLVIDADO TU CONTRASEÑA?

Para enviarte una nueva contraseña, escribe la dirección de correo electrónico completa que registraste en el Directorio.

Regresar

REGISTRO

Estimado usuario(a):

El presente módulo está dirigido exclusivamente a nuevos usuarios que desean pertenecer al Directorio Nacional d e Investigadores, Tecnología e Innovación Tecnológica de CONCYTEC.
Ficha CTI Vitae
CHAVEZ BEDOYA MERCADO LUIS CARLOS

Luis Chávez-Bedoya es PhD en Management Sciences por Northwestern University. Actualmente es profesor de finanzas en Esan Graduate School of Business y sus investigaciones han sido publicadas en Quantitative Finance, Journal of Pension Economics and Finance, CEPAL Review, Estudios de Economía de la Universidad de Chile, Journal of Asset Management, entre otras.

Fecha de última actualización: 01-04-2024
 
Código de Registro:   P0060856
Ver:   Ficha Renacyt


Scopus Author Identifier: 51563560600
Web of Science ResearcherID: null

Datos Personales

    Fuente
Apellidos : CHAVEZ BEDOYA MERCADO
Nombres: LUIS CARLOS
Género: MASCULINO
Nacionalidad: PERÚ

Datos Actuales

Pagina web personal: www.esan.edu.pe/directorio/chavez-bedoya-mercado-luis-c/
Pais de residencia: Perú

Experiencia Laboral

Institución Cargo Descripción del cargo Cargo en I+d+i Fecha Inicio Fecha Fin
UNIVERSIDAD ESAN PROFESOR INVESTIGADOR Docente Investigador Octubre 2012 A la actualidad

Experiencia Laboral como Docente

Institución Tipo Institución Tipo Docente Descripción del cargo Fecha Inicio Fecha Fin
UNIVERSIDAD ESAN Universidad Ordinario-Auxiliar Marzo 2015 A la actualidad
UNIVERSIDAD ESAN Universidad Contratado Octubre 2012 Marzo 2015
THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY Universidad Contratado Agosto 2011 Agosto 2012
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU Universidad Ordinario-Auxiliar Junio 2006 Setiembre 2012
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU Universidad Contratado Abril 2002 Mayo 2006

Experiencia como Asesor de Tesis

Universidad Tesis Tesista(s) Repositorio Fecha Aceptación de Tesis
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU Licenciado / Título MATEO BEDOYA BENAVIDES Mayo 2005
UNIVERSIDAD ESAN Magister Bedía Sánchez, Alfonso Honorio Piminchumo Mariños, Omar Renzo Agosto 2018
UNIVERSIDAD ESAN Magister Chavez Molina, Gabriela Lisbeth Flores Hernandez, Juan Andres Febrero 2019
UNIVERSIDAD ESAN Magister Capcha Coronado, Cyntia Cárdenas Valdivieso, Noraluz Cuicapusa Incalla, Mariluz Romero Peñaloza, Jorge Delesmiro Abril 2018
UNIVERSIDAD ESAN Magister Cabellos Mego, Eloy Cristhian Michel Mego Niño, Joseph Michael Ticeran Jordan, Francois Vicuña Zumaeta, Daniela Paola Marzo 2018
UNIVERSIDAD ESAN Magister Avila Sanchez, Diego ; Manrique Vildoso, Carmen Agnese ; Rodriguez Nuñez, Miguel Ernesto Mayo 2022
UNIVERSIDAD ESAN Magister Ramos Toledo, Carola Janeth Setiembre 2021
UNIVERSIDAD ESAN Magister Perez Kuzma, Andrea Victoria Octubre 2017
UNIVERSIDAD ESAN Magister Vega Guerovich, Percy Javier ; Farfan Ramos, Ricardo Elias Setiembre 2023
UNIVERSIDAD ESAN Magister Aquino Soto, Pascual Abel ; Flores Chahuara, Liz Vanesa ; Martinez Ccallata, Israel ; Ruiz Cruz, Victor Neslander ; Siccha Rebaza, America Bersabe Setiembre 2023
UNIVERSIDAD ESAN Magister Fano Descalzi, Juan Christian ; Rondon Leon, Bruno Giovanni Abril 2022

Experiencia como evaluador y/o formulador de proyectos

Tipo de experiencia Ańo Tipo de proyecto Entidad financiadora Nombre del concurso Metodología de evaluación Monto proyecto (USD)

Formación Académica (Fuente: SUNEDU)

Grado Título Centro de Estudios País de Estudios Fuente
DOCTORADO GRADO DE DOCTOR EN FILOSOFÍA PROGRAMA: INGENIERÍA INDUSTRIAL Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Universidad del Noroeste ESTADOS UNIDOS
MAGISTER MAGISTER EN MATEMATICAS CON MENCION EN PROCESOS ESTOCISTICOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ PERÚ
BACHILLER BACHILLER EN CIENCIAS PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ PERÚ

Formación Académica (Fuente: Manual)

Grado Título Centro de Estudios País de Estudios Fecha de inicio Fecha fin Fuente
LICENCIADO / TÍTULO INGENIERO INDUSTRIAL PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PERÚ Abril 1998 Abril 2003

Estudios Técnicos

Centro de estudios Carrera Fecha de Inicio Fecha de fin

Estudios académicos y/o técnicos superiores en curso

Centro de estudios Carrera Tipo de estudios Fecha de inicio

Formación Complementaria

Centro de estudios Capacitación complementaria Frecuencia Cantidad País de estudio Fecha de inicio Fecha fin

Idiomas

Idioma Lectura Conversación Escritura Forma de aprendizaje Lengua Materna
ITALIANO INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO Estudio Instituto NO
INGLES AVANZADO SUPERIOR AVANZADO SUPERIOR AVANZADO SUPERIOR Estudio Instituto NO
ESPAÑOL O CASTELLANO AVANZADO SUPERIOR AVANZADO SUPERIOR AVANZADO SUPERIOR Otros SI

Línea de investigación

Área Sub área Disciplina Temática Ambiental Temática Médica y de la Salud
Ciencias Sociales Economía y Negocios Negocios y management
Ciencias Sociales Economía y Negocios Economía

Producción científica

Tipo Producción Título Autor Año de Producción DOI Revista Fuente Cuartil de ScimagoJR o JCR*
Editorial Editorial: 57th issue of the Journal of Economics, Finance and Administrative Science Chavez-Bedoya L. 2024 10.1108/JEFAS-04-2024-335 Journal of Economics, Finance and Administrative Science No Aplica
Editorial Editorial: ESANs 60th anniversary, second special section on business economics in Ibero-America and editorial transition Chavez-Bedoya L. 2023 10.1108/JEFAS-06-2023-334 Journal of Economics, Finance and Administrative Science No Aplica
Artículo en revista científica Orthogonal portfolios to assess estimation risk Chavez-Bedoya L. 2022 10.1016/J.IREF.2022.02.046 International Review of Economics and Finance Q1
Artículo en revista científica Analyzing the Reaction of Mining Stocks to the Development of Copper Prices Mendiola A. 2022 10.1080/1540496X.2019.1703103 Emerging Markets Finance and Trade Q1
Journal - Article Analyzing the Reaction of Mining Stocks to the Development of Copper Prices Mendiola, Alfredo | Chavez-Bedoya, Luis | Wallenstein, Thilo 2022 10.1080/1540496X.2019.1703103 EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE 2022: No disponible**, 2020: Q2
Artículo en revista científica A benchmarking approach to track and compare administrative charges on flow and balance in individual account pension systems Chavez-Bedoya L. 2021 10.1016/J.INSMATHECO.2020.12.006 Insurance: Mathematics and Economics Q1
Artículo en revista científica Reduction of estimation risk in optimal portfolio choice using redundant constraints Chavez-Bedoya L. 2021 10.1016/J.IRFA.2021.101930 International Review of Financial Analysis Q1
Journal - Article Portfolio optimization under the generalized hyperbolic distribution: optimal allocation, performance and tail behavior Birge, John R. | Chavez-Bedoya, L. 2021 10.1080/14697688.2020.1762913 QUANTITATIVE FINANCE 2021: No disponible**, 2020: Q2
Artículo en revista científica Portfolio optimization under the generalized hyperbolic distribution: optimal allocation, performance and tail behavior Birge J.R. 2021 10.1080/14697688.2020.1762913 Quantitative Finance Q1
JOURNAL_ARTICLE Portfolio optimization under the generalized hyperbolic distribution: optimal allocation, performance and tail behavior 2021 10.1080/14697688.2020.1762913 Crossref a través de ORCID
Editorial Guest editorial Ogliastri E. 2020 10.1108/ARLA-03-2020-363 Academia Revista Latinoamericana de Administracion No Aplica
JOURNAL_ARTICLE Analyzing the Reaction of Mining Stocks to the Development of Copper Prices 2019 10.1080/1540496X.2019.1703103 Crossref a través de ORCID
Artículo en revista científica The impact of transaction costs in portfolio optimization: A comparative analysis between the cost of trading in Peru and the United States Chavalle L. 2019 10.1108/JEFAS-12-2017-0126 Journal of Economics, Finance and Administrative Science Q2
Artículo en revista científica The effects of risk aversion and density of contribution on comparisons of administrative charges in individual account pension systems Chavez-Bedoya L. 2017 10.1017/S1474747216000068 Journal of Pension Economics and Finance Q1
Book Soluciones al problema de circularidad para determinar el WACC en flujos finitos y variables : su equivalencia con el APV Chávez Bedoya, Luis 2017 No Aplica
Artículo en revista científica Determining equivalent charges on flow and balance in individual account pension systems Chávez-Bedoya L. 2016 10.1016/J.JEFAS.2016.03.003 Journal of Economics, Finance and Administrative Science Q3
Artículo en revista científica Portfolio optimization under a generalized hyperbolic skewed t distribution and exponential utility Birge J.R. 2016 10.1080/14697688.2015.1113307 Quantitative Finance Q1
Artículo en revista científica Methodology to compare front-end load and balance fees in pension funds Chavez-Bedoya L. 2016 10.4067/S0718-52862016000100005 Estudios de Economia Q4
Artículo en revista científica Precios de adjudicación y components del spread en la Bolsa de Valores de Lima Chávez-Bedoya L. 2015 CEPAL Review Q3
Article Pricing and spread components at the Lima Stock Exchange Chávez Bedoya, Luis 2015 No Aplica
Artículo en revista científica Index tracking and enhanced indexation using a parametric approach Chavez-Bedoya L. 2014 10.1016/J.JEFAS.2014.03.003 Journal of Economics, Finance and Administrative Science Q3
Artículo en revista científica Modeling manager confidence in forecasted excess returns under active portfolio management Birge J. 2014 10.1057/JAM.2014.36 Journal of Asset Management Q3
Article Optimización de la red de distribución de balones de GLP a nivel nacional Chávez Bedoya Mercado, Luis Carlos 2012 No Aplica
Article Un enfoque no Gaussiano para el cálculo del Valor del Riesgo (VaR) en mercados ilíquidos Chávez Bedoya Mercado, Luis Carlos 2012 No Aplica
Conference Paper Optimization model for filling and distribution of Liquefied Petroleum Gas (LGP) containers Murrugarra R. 2007 IIE Annual Conference and Expo 2007 - Industrial Engineering's Critical Role in a Flat World - Conference Proceedings No Aplica
MasterThesis Procesos de Lévy: propiedades e integración estocástica Chávez Bedoya Mercado, Luis Carlos 2006 No Aplica
MasterThesis Procesos de Lévy: propiedades e integración estocástica Chávez Bedoya Mercado, Luis Carlos 2006 No Aplica

* Sólo se presentan los cuartiles para la producción tipo artículos y review.

** Cuartil no disponible para el año de la publicación.

*** La revista no tiene cuartil en el año de la publicación.


Otras Producciones

Tipo de Producción Título Año de Producción Título de la fuente
ARTÍCULO EN REVISTA CIENTÍFICA The effects of risk aversion and density of contribution on comparisons of administrative charges in individual account pension systems 2016 Journal of Pension Economics and Finance
ARTÍCULO EN REVISTA CIENTÍFICA METODOLOGIA PARA COMPARAR COMISIONES POR FLUJO Y SALDO EN FONDOS DE PENSIONES 2016 ESTUDIOS DE ECONOMIA
ARTÍCULO EN CONGRESO PERFORMANCE ANALYSIS WITH RESPECT TO AN UNOBSERVED BENCHMARK 2015
ARTÍCULO EN CONGRESO THREE FUND PORTFOLIO RULES AND THE MEAN-VARIANCE-SKEWNESS FRONTIER 2015
ARTÍCULO EN REVISTA CIENTÍFICA The impact of transaction costs in portfolio optimization 2018 Journal of Economics, Finance and Administrative Science
ARTÍCULO EN REVISTA CIENTÍFICA A Benchmarking Approach to Track and Compare Administrative Charges on Flow and Balance in Individual Account Pension Systems in Insurance Mathematics and Economics 2021 Insurance: Mathematics and Economics
LIBRO Existencia de una estructura óptima de capital 2020
LIBRO Análisis de los comovimientos de spreads de bonos de países emergentes, 2003-2015 2018

Proyectos de Investigación

Tipo Proyecto Título Descripción Institución Fecha de Inicio Fecha Fin Inv. Principal Área OCDE
Proyectos de investigación Introducción a las Finanzas Teoría y Práctica Contribuir en el entendimiento y aplicación de los principales conceptos financieros. UNIVERSIDAD ESAN Marzo 2016 Octubre 2017 LUIS CARLOS CHAVEZ BEDOYA MERCADO
Proyectos de investigación Administrative charges on balances and contributions in individual account pension system: How do they impact individual welfare? The main objective of this article is to contrast the outcomes in the participants welfare when charges are levied on flow (or a percentage of the participants contribution) with the outcomes when charges are proportional to assets (the balance of the IA). With the objective of evaluating the likely impact of this reform and similar reforms on the welfare of participants in IA pension systems UNIVERSIDAD ESAN Marzo 2016 Junio 2016 LUIS CARLOS CHAVEZ BEDOYA MERCADO
Proyectos de investigación Determining estimation risk using distributional properties of portfolio weights Determining estimation risk using distributional properties of portfolio weights UNIVERSIDAD ESAN Setiembre 2016 Marzo 2019 LUIS CARLOS CHAVEZ BEDOYA MERCADO
Proyectos de investigación Three fund portafolio rules and the eman variance skewness frontier Estudiar la optimización de portafolios bajo una distribución de rendimientos generalizada hiperbólica y una función de utilidad exponencial. Se asume lo anterior para obtener expresiones analíticas cerradas para los pesos óptimos del portafolio, así como su performance. UNIVERSIDAD ESAN Setiembre 2015 Marzo 2018 LUIS CARLOS CHAVEZ BEDOYA MERCADO
Proyectos de investigación Performance analysis with respect to an unobserverd bechmark Our approach, instead of dealing directly with the estimation error of alpha, focuses on modeling the relative confidence between two distributions of excess returns: the consensus and forecasted one. The former is assumed to be multivariate normal with mean vector given by the consensus expected excess returns with reséct to a particular benchmark. The latter, also multivariate normal, shares the same covariance matrix but the alphas are added to consensus expected excess returns. UNIVERSIDAD ESAN Abril 2015 Octubre 2016 LUIS CARLOS CHAVEZ BEDOYA MERCADO
Proyectos de investigación Analysis of the reaction of mining stocks to the development of copper prices Copper is considered one of the most important minerals in the world; however, most of the finance literature focus on determining the relationship between changes in gold spot prices and mining stock returns. To fill this literature gap, we analyze the impact of changes in copper spot and futures prices on the stock returns of copper mining firms. Considering a sample of high market-cap firms, we find evidence of a positive but inelastic relationship between copper stock returns and changes in UNIVERSIDAD ESAN Octubre 2017 Agosto 2019 LUIS CHAVEZ-BEDOYA
Proyectos de investigación A benchmarking approach to track and compare administrative charges on flow and balance in individual account pension systems We study the effects on individual welfare caused by administrative charges or fees on balance (assets) and flow (contributions) during the accumulation phase of a defined-contribution (DC) pension plan under the system of individual retirement accounts (IA). Assuming a complete financial marketand suitable deterministic functions to model contributions and administrative charges, we are able to contrast the optimal expected utility of terminal wealth generated under both charge schemes UNIVERSIDAD ESAN Febrero 2014 Diciembre 2020 LUIS CHAVEZ-BEDOYA
Proyectos de investigación Reduction of Estimation Risk in Optimal Portfolio Choice Using Redundant Linear Constraints It is well known that when the moments of the distribution governing returns are estimated from sample data, the out-of-sample performance of the optimal solution of a mean-variance (MV) portfolio problem deteriorates as a consequence of the so-called ``estimation risk. In this document we provide a theoretical analysis of the effects caused by extra constraints in the out-of-sample performance of optimal MV portfolios. In particular, we show that this performance can be easily improved by add UNIVERSIDAD ESAN Febrero 2019 Febrero 2021 LUIS CARLOS CHAVEZ BEDOYA MERCADO

Proyectos importados de ORCID

Tipo de financiamiento Título Descripción Institución Fecha de Inicio Fecha de Fin

Derechos de Propiedad Intelectual

Título de la Propiedad Intelectual (PI) Tipo de PI Entidad donde se tramitó la PI País Nombre del propietario de la PI Trámite vía PCT Estado de la patente Número de registrode la PI Rol de participación Participación en los derechos de la PI

Productos de Desarrollo Industrial

Denominación Tipo de desarrollo Tipo de participación Estado del desarrollo Alcance del desarrollo Estado del uso del desarrollo Propietario del desarrollo

Distinciones y Premios

Institución Distinción Descripción País Web Referencia
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU BECA BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO PERÚ http://noticias.universia.edu.pe/en-portada/noticia/2001/12/21/768008/pucp-bsch-premian-alumnos-docentes.html
Contactar investigador Aquí

Los investigadores son responsables por los datos que consignen en la ficha personal del Directorio Nacional de Investigadores en CTeI, la cual podrá ser verificada en cualquier oportunidad por el CONCYTEC.

De comprobarse fraude o falsedad de la información y/o los documentos adjuntados, el CONCYTEC, podrá dar de baja el registro, sin perjuicio de iniciar las acciones, correspondientes.